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随机微分方程背景下的鞅性质

概率论 2015-04-28 v2

作者: Johannes Ruf

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摘要

本注记研究了非负连续局部鞅 $Z$ 的鞅性质，其中 $Z$ 被给定为随机微分方程解的非预期泛函。该条件指出， $Z$ 是（一致可积）鞅，当且仅当相关泛函的积分判别法成立。

关键词

鞅性质随机微分方程局部鞅非预期泛函一致可积积分判别法

引用

@article{arxiv.1306.0218,
  title  = {The Martingale Property in the Context of Stochastic Differential Equations},
  author = {Johannes Ruf},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1306.0218},
  year   = {2015}
}

备注

Revised version. Published in Electron. Commun. Probab