严格局部鞅与爆炸的 Khasminskii 检验
数理金融
2019-03-07 v1
摘要
我们给出多维 SDE 所产生的局部鞅 的各分量成为严格局部鞅或鞅的充分条件。我们假定方程具有形式 的扩散系数，其中 为随机波动率项。
关键词
引用
@article{arxiv.1903.02383,
title = {Strict Local Martingales and the Khasminskii test for Explosions},
author = {Philip Protter and Aditi Dandapani},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.02383},
year = {2019}
}