带跳局部鞅的扩展 Novikov 型判据
概率论
2015-04-15 v1
摘要
对于具有非负跳的局部鞅，我们证明了其对应的指数鞅为真鞅的一个充分判据。该判据基于可选二次变差与可料二次变差的凸组合的指数矩。此结果推广了早期已知的判据。
引用
@article{arxiv.1210.2866,
title = {An extended Novikov-type criterion for local martingales with jumps},
author = {Alexander Sokol},
journal= {arXiv preprint arXiv:1210.2866},
year = {2015}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1206.7009