带跳局部鞅的最优Novikov型准则
概率论
2014-10-28 v4
摘要
我们考虑跳跃幅度大于某个a（a ≥ -1）的局部鞅M，并证明相应的指数局部鞅为一致可积鞅的Novikov型准则。我们利用二次变差和可料二次变差得到了准则。我们证明了准则中系数的最优性。作为推论，我们得到了连续局部鞅的经典Novikov准则到具有非负跳跃的局部鞅情形的逐字推广。
引用
@article{arxiv.1206.7009,
title = {Optimal Novikov-type criteria for local martingales with jumps},
author = {Alexander Sokol},
journal= {arXiv preprint arXiv:1206.7009},
year = {2014}
}