马尔可夫跳跃线性系统相关李雅普诺夫方程的数值解法
数值分析
2017-03-14 v1
摘要
我们提出并比较了求解类李雅普诺夫方程的不同数值方法，并将其应用于马尔可夫跳跃线性系统的控制。首先，我们考虑不动点迭代及相关的克雷洛夫子空间形式。其次，我们将方程重构为优化问题，并考虑最速下降法、共轭梯度法和信赖域方法。数值实验表明，对于大规模问题，信赖域方法比最速下降法和共轭梯度法更有效。然而，不动点方法优于优化方法。作为一个应用，我们考虑了一个网络化控制系统，其中马尔可夫跳跃由无线通信协议引起。
引用
@article{arxiv.1703.04459,
title = {Numerical solution of Lyapunov equations related to Markov jump linear systems},
author = {Tobias Damm and Kazuhiro Sato and Axel Vierling},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.04459},
year = {2017}
}
备注
14 pages