纯跳半鞅中瞬时波动率的非参数推断
统计理论
2026-01-27 v1 统计理论
摘要
我们在两种渐近设定下对纯跳半鞅中的瞬时波动率推断进行了全面分析：固定 ，即每个局部窗口使用固定数量的观测值；以及大 ，即该数量随采样频率增长。对于活跃跳跃及可能非活跃跳跃设定，我们推导了通常是非标准且典型为非高斯的极限分布，并建立了有效的推断，包括跳跃活动指数被一致估计的情形。模拟表明，固定 渐近提供了显著更优的有限样本精度，凸显了其在非参数瞬时波动率推断中的实际优势。
引用
@article{arxiv.2601.18371,
title = {Nonparametric inference for spot volatility in pure-jump semimartingales},
author = {Chengxin Yan and Dachuan Chen and Jia Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:2601.18371},
year = {2026}
}