含噪 Itô 半鞅波动率变点推断
统计理论
2018-09-25 v2 概率论
统计理论
摘要
本文研究基于受 i.i.d. 微观结构噪声污染的离散观测，对一般 Itô 半鞅现货波动率过程结构性断裂的检验。我们构建了一个一致性检验，建立在谱现货波动率估计的某些泛函的填充渐近结果之上。在原假设下依靠极值理论建立了一个弱极限定理。我们证明了该检验及一个相关的变点估计量的一致性。一项模拟研究说明了该方法的有限样本表现以及与跳采样方法相比的效率提升。
引用
@article{arxiv.1711.08736,
title = {Change-point inference on volatility in noisy It\^o semimartingales},
author = {Markus Bibinger and Mehmet Madensoy},
journal= {arXiv preprint arXiv:1711.08736},
year = {2018}
}
备注
48 pages