关于检测时间连续随机过程任意幅度跳跃的变化
统计理论
2019-02-08 v2 统计理论
摘要
本文针对离散观测的伊藤半鞅在整个跳跃行为上的突变与渐变，提出了检验与估计方法。与已有工作不同，我们分析任意幅度的跳跃，而不限于最小高度。我们的方法基于底层伊藤半鞅跳跃特征的截断序贯经验分布函数的弱收敛。新检验的临界值通过乘子自助法获得，并且我们也在局部备择下考察了检验的性能。广泛的模拟研究展示了新方法的有限样本性质。
引用
@article{arxiv.1802.08658,
title = {On detecting changes in the jumps of arbitrary size of a time-continuous stochastic process},
author = {Michael Hoffmann and Holger Dette},
journal= {arXiv preprint arXiv:1802.08658},
year = {2019}
}
备注
98 pages, 13 figures