不规则与非同步观测下共同跳跃的零假设
统计理论
2017-12-21 v1 统计理论
摘要
本文提出了用于检验单变量半鞅中无跳跃以及双变量半鞅中无共同跳跃的新检验。我们的方法依赖于基于以不同频率采样的不规则观测的幂变差的比值统计量。我们在相应零假设下发展了统计量的中心极限定理，并应用自助法程序来评估极限分布。此外我们定义了修正统计量以改善有限样本表现。模拟表明，基于我们修正统计量的检验取得了良好结果，并在规则观测情形下甚至优于现有检验。
引用
@article{arxiv.1712.07159,
title = {The null hypothesis of common jumps in case of irregular and asynchronous observations},
author = {Ole Martin and Mathias Vetter},
journal= {arXiv preprint arXiv:1712.07159},
year = {2017}
}