连续半鞅非退化 U-统计量的极限定理

Mark Podolskij; Christian Schmidt; Johanna F. Ziegel

doi:10.1214/13-AAP983

连续半鞅非退化 U-统计量的极限定理

概率论 2014-09-10 v2 统计理论统计理论

作者: Mark Podolskij , Christian Schmidt , Johanna F. Ziegel

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摘要

本文提出了连续 Itô 半鞅高频观测值的非退化 $U$ -统计量的渐近理论。我们证明了概率一致收敛性，并展示了标准化 $U$ -统计量的函数型稳定中心极限定理。中心极限定理中的极限过程被证明是均值为零的条件高斯过程。最后，我们指出了这些概率结果潜在的统计学应用。

关键词

U-统计量连续半鞅 Itô 过程极限定理中心极限定理高频数据稳定收敛

引用

@article{arxiv.1210.0358,
  title  = {Limit theorems for nondegenerate U-statistics of continuous semimartingales},
  author = {Mark Podolskij and Christian Schmidt and Johanna F. Ziegel},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1210.0358},
  year   = {2014}
}

备注

Published in at http://dx.doi.org/10.1214/13-AAP983 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)

连续半鞅非退化 U-统计量的极限定理

摘要

关键词

引用

备注

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