波动过程秩的检验：随机扰动方法
统计理论
2012-12-24 v1 统计理论
摘要
本文在连续 Itô 半鞅框架下，提出了一种针对矩阵值波动过程最大秩的检验方法。我们的思想基于对 Itô 半鞅原始高频观测值进行随机扰动，从而为秩检验开辟了新途径。我们建立了该检验统计量的完整极限理论，并将其应用于各种原假设和备择假设。最后，我们展示了对秩过程的同方差性检验。
引用
@article{arxiv.1212.5490,
title = {A test for the rank of the volatility process: the random perturbation approach},
author = {Jean Jacod and Mark Podolskij},
journal= {arXiv preprint arXiv:1212.5490},
year = {2012}
}
备注
30 pages