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由独立增量过程生成的一类鞅

概率论 2007-11-20 v1

作者: Josep Lluís Solé , Frederic Utzet

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摘要

本文提出了一种构造由独立增量过程生成的鞅族的显式程序。主要工具包括给出矩与累积量之间关系的多项式，以及一组与过程跳跃相关的称为 Teugels 鞅的鞅。

关键词

鞅独立增量 Teugels 鞅矩累积量多项式随机过程

引用

@article{arxiv.0711.2879,
  title  = {A family of martingales generated by a process with independent increments},
  author = {Josep Lluís Solé and Frederic Utzet},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0711.2879},
  year   = {2007}
}