混合高斯 Volterra 过程的预测律
概率论
2019-04-23 v1 证券定价
摘要
我们研究了在模型扰动影响下混合高斯 Volterra 过程的正则条件律。更确切地说，我们研究了一类由布朗运动驱动的高斯 Volterra 过程的预测，其中布朗运动不可观测，仅能观测到其含噪版本。作为一个应用，我们讨论了我们的结果如何应用于存在测量误差时的方差缩减。
引用
@article{arxiv.1904.09799,
title = {Prediction Law of Mixed Gaussian Volterra Processes},
author = {Tommi Sottinen and Lauri Viitasaari},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.09799},
year = {2019}
}
备注
60G15; 60G25