Volterra过程驱动的随机微分方程的时间反演
概率论
2012-12-24 v2
摘要
我们考虑由某些Volterra过程驱动的随机微分方程。在时间反演下,这些方程被转化为由标准布朗运动驱动的过去依赖型随机微分方程。然后我们能够推导出最初考虑的Volterra驱动随机微分方程解的存在唯一性。
引用
@article{arxiv.1008.2850,
title = {Time reversal of Volterra processes driven stochastic differential equation},
author = {Laurent Decreusefond},
journal= {arXiv preprint arXiv:1008.2850},
year = {2012}
}
备注
International Journal of Stochastic Analysis (2013)