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由加性 Volterra-Lévy 与 Volterra-Gaussian 噪声驱动的随机微分方程

概率论 2020-08-26 v1

作者: Giulia Di Nunno , Yuliya Mishura , Kostiantyn Ralchenko

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摘要

我们研究了由 Lévy 噪声驱动的 Volterra 过程随机微分方程解的存在性与唯一性。为此，我们详细研究了这些过程的光滑性性质。特别关注两类推广分数布朗运动紧区间表示的 Volterra-Gaussian 过程，以及带有此类过程的随机方程。

关键词

随机微分方程 Volterra 过程 Lévy 噪声 Gaussian 噪声分数布朗运动存在性与唯一性

引用

@article{arxiv.2008.10854,
  title  = {Stochastic differential equations driven by additive Volterra-L\'evy and Volterra-Gaussian noises},
  author = {Giulia Di Nunno and Yuliya Mishura and Kostiantyn Ralchenko},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2008.10854},
  year   = {2020}
}