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分数 Volterra 过程平均值的多元中心极限定理及其在参数估计中的应用

概率论 2015-02-12 v1

作者: Ivan Nourdin , David Nualart , Rola Zintout

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摘要

本文旨在建立由 Hurst 参数 H>1/2 的分数布朗运动构造的某些 Volterra 过程平均值的多元正态收敛性。随后讨论了其在参数估计中的一些应用。

关键词

中心极限定理 Volterra 过程分数布朗运动 Hurst 参数多元正态收敛参数估计

引用

@article{arxiv.1502.03369,
  title  = {Multivariate central limit theorems for averages of fractional Volterra processes and applications to parameter estimation},
  author = {Ivan Nourdin and David Nualart and Rola Zintout},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1502.03369},
  year   = {2015}
}