混合分数 Ornstein-Uhlenbeck 浦列在连续观测下的漂移参数与 Hurst 参数的 LAN 性质
概率论
2025-10-21 v1
摘要
本文讨论了在混合分数 Ornstein-Uhlenbeck 浦列中，对 drfit 参数和 Hurst 参数 的联合估计的局部渐近正态性 (LAN)。与仅估计 drfit 参数当 为已知不同的是，我们将利用混合分数布朗运动在 时是半鞅，其自身的滤波器这一事实。
关键词
引用
@article{arxiv.2510.17233,
title = {LAN Property for the Drift and Hurst Paramters in The Mixed Fractional O-U Process with Continuous Observations},
author = {Chunhao Cai and Cong Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2510.17233},
year = {2025}
}