混合分数阶 Ornstein--Uhlenbeck 过程的统计分析
概率论
2018-08-03 v4
摘要
本文研究由独立标准布朗运动与分数布朗运动之和驱动的 Ornstein-Uhlenbeck 型过程的漂移参数估计问题。利用关于混合过程的典型表示与谱结构的一些近期结果，最大似然估计量被证明在大样本极限下具有一致性与渐近正态性。
引用
@article{arxiv.1507.04194,
title = {Statistical analysis of the mixed fractional Ornstein--Uhlenbeck process},
author = {Pavel Chigansky and Marina Kleptsyna},
journal= {arXiv preprint arXiv:1507.04194},
year = {2018}
}
备注
to appear in Theory of Probability and its Applications