分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程漂移参数符号的假设检验
概率论
2016-04-12 v1
摘要
我们考虑具有未知漂移参数和已知 Hurst 参数 的分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程。我们提出一种检验该参数符号假设的新方法，并证明检验的一致性。与以往工作相反，我们的方法适用于所有 。我们还研究了连续和离散观测下漂移参数的估计量，并证明了它们对所有 的强一致性。
引用
@article{arxiv.1604.02645,
title = {Hypothesis testing of the drift parameter sign for fractional Ornstein-Uhlenbeck process},
author = {Alexander Kukush and Yuliya Mishura and Kostiantyn Ralchenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:1604.02645},
year = {2016}
}
备注
15 pages