由离散观测估计反射Ornstein-Uhlenbeck过程的全部参数
统计理论
2020-09-14 v1 统计理论
摘要
假设反射Ornstein-Uhlenbeck状态过程在离散时刻被观测，我们提出广义矩估计量，借助著名的遍历定理估计全部漂移项与扩散项参数。在采样步长h > 0任意固定的条件下，我们证明了当样本量n趋于无穷时估计量的强相合性与渐近正态性。这为Hu等人[5]中遗留的一个开放问题提供了完整解答。
引用
@article{arxiv.2009.05162,
title = {Estimation of all parameters in the reflected Orntein-Uhlenbeck process from discrete observations},
author = {Yaozhong Hu and Yuejuan Xi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2009.05162},
year = {2020}
}