由一般Lévy过程驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程的矩估计方法
概率论
2010-11-30 v4 统计理论
统计理论
摘要
本文考虑由一般Lévy过程驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程。我们推导了底层Lévy过程矩以及Ornstein-Uhlenbeck过程均值回复参数的强相合估计量。此外，我们证明了这些估计量是渐近正态的。最后，我们在模拟研究中检验了估计量的经验性能，并将模型拟合到真实数据。
引用
@article{arxiv.0807.2832,
title = {Method of Moments Estimation of Ornstein-Uhlenbeck Processes Driven by General L\'{e}vy Process},
author = {Konstantinos Spiliopoulos},
journal= {arXiv preprint arXiv:0807.2832},
year = {2010}
}
备注
15 pages, 4 Postscript figures; corrected minor typos, final published version