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基于广义矩方法的多混合分数阶 Ornstein–Uhlenbeck 过程参数估计

统计理论 2024-01-11 v1 概率论统计理论

作者: Hamidreza Maleki Almani , Tommi Sottinen

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摘要

我们针对有限混合的多混合分数阶 Ornstein–Uhlenbeck (mmfOU) 过程参数，发展了广义矩方法 (GMM) 估计，并分析了该估计量的一致性与渐近正态性。文中还包含若干模拟，并给出了考虑不同统计误差的数值观测结果。

关键词

多混合分数阶 Ornstein–Uhlenbeck 过程参数估计广义矩方法一致性渐近正态性模拟

引用

@article{arxiv.2401.05114,
  title  = {Parameter Estimation for multi-mixed Fractional Ornstein--Uhlenbeck Processes by Generalized Method of Moments},
  author = {Hamidreza Maleki Almani and Tommi Sottinen},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2401.05114},
  year   = {2024}
}