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基于矩的 supOU 过程及相关随机波动率模型估计

概率论 2015-01-26 v2 统计理论统计理论

作者: Robert Stelzer , Thomas Tosstorff , Marc Wittlinger

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摘要

在简要回顾 OU 过程的叠加（supOU）过程、积分 supOU 过程以及 supOU 随机波动率模型之后，我们利用广义矩估计（GMM）方法对这些过程进行了估计。我们证明了 GMM 方法能产生一致估计量，并且在实践中表现良好。此外，我们还讨论了长记忆效应的影响。

关键词

supOU 过程随机波动率模型广义矩估计 GMM 一致估计量长记忆效应积分 supOU 过程

引用

@article{arxiv.1305.1470,
  title  = {Moment based estimation of supOU processes and a related stochastic volatility model},
  author = {Robert Stelzer and Thomas Tosstorff and Marc Wittlinger},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1305.1470},
  year   = {2015}
}