基于矩方法的亚高斯随机向量估计
统计理论
2022-08-04 v2 统计理论
摘要
亚高斯稳定分布是一种重尾椭圆轮廓分布，在信号处理和金融数学中有着有趣的应用。本文研究了分布的可行估计问题。我们提出了一种基于将矩方法应用于经验特征函数的方法。此外，我们证明了估计量的几乎必然收敛性，发现了它们的极限分布，并展示了其有限样本性能。
引用
@article{arxiv.2207.13169,
title = {Estimation of sub-Gaussian random vectors using the method of moments},
author = {Taras Bodnar and Dmitry Otryakhin and Erik Thorsen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2207.13169},
year = {2022}
}
备注
16 pages, 1 figure, 8 tables