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随机向量均值的亚高斯估计量

统计理论 2017-02-03 v1 机器学习统计理论

作者: Gábor Lugosi , Shahar Mendelson

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摘要

我们研究在给定 $N$ 个独立同分布点样本的情况下估计随机向量 $X$ 均值的问题。我们引入了一种新估计量，在仅要求 $X$ 的二阶矩存在的条件下实现了纯粹的亚高斯性能。该估计量基于一种新颖的多元中位数概念。

关键词

随机向量均值估计亚高斯估计量多元中位数二阶矩独立同分布样本

引用

@article{arxiv.1702.00482,
  title  = {Sub-Gaussian estimators of the mean of a random vector},
  author = {Gábor Lugosi and Shahar Mendelson},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1702.00482},
  year   = {2017}
}

备注

12 pages