具有平稳增量的高斯过程变差函数的半参数估计
统计理论
2020-01-22 v2 统计理论
摘要
我们考虑在已知光滑度的一维高斯过程下对其尺度参数进行半参数估计。我们提出一种基于二次变差和矩方法的估计量。对于一大类高斯过程，我们给出了该估计量均值与方差的渐近近似，以及渐近正态性结果。我们允许一般的均值函数，并研究了基于多种变差序列的若干估计量的聚合。在大量的模拟研究中，我们表明渐近结果已能准确刻画中小样本量下的有限样本情形。我们还比较了不同的变差序列，并突出了聚合过程的效率。
引用
@article{arxiv.1806.03135,
title = {Semi-parametric estimation of the variogram of a Gaussian process with stationary increments},
author = {Jean-Marc Azaïs and François Bachoc and Agnès Lagnoux and Thi Mong Ngoc Nguyen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.03135},
year = {2020}
}