含周期均值的分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程漂移参数估计
统计理论
2015-09-11 v1 统计理论
摘要
我们为具有周期均值函数和长程依赖的分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程的漂移参数构造了一个最小二乘估计量。对于该估计量，我们证明了其一致性与渐近正态性。与不含周期均值函数的经典分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程不同，其收敛速率依赖于 Hurst 参数 ，即 。
引用
@article{arxiv.1509.03163,
title = {Estimating Drift Parameters in a Fractional Ornstein Uhlenbeck Process with Periodic Mean},
author = {Herold Dehling and Brice Franke and Jeannette H. C. Woerner},
journal= {arXiv preprint arXiv:1509.03163},
year = {2015}
}