连续观测下遍历粗糙分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程的渐近有效估计
统计理论
2022-04-12 v2 统计理论
摘要
我们考虑在 Hurst 参数 且其平稳分布均值不为零的条件下，对遍历分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程的漂移参数进行渐近有效估计的问题。在本文中，我们推导了漂移参数估计量的渐近有效速率和方差，并证明了漂移参数最大似然估计量的渐近有效性。
引用
@article{arxiv.2204.03271,
title = {Asymptotically Efficient Estimation of Ergodic Rough Fractional Ornstein-Uhlenbeck Process under Continuous Observations},
author = {Kohei Chiba and Tetsuya Takabatake},
journal= {arXiv preprint arXiv:2204.03271},
year = {2022}
}