离散观测分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程的参数估计与 Yuima R 包
统计计算
2011-12-19 v1 统计理论
其他统计学
统计理论
摘要
本文针对离散观测的分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程，提出了其漂移项、扩散系数和 Hurst 指数的相合且渐近高斯的估计量。对于漂移项的估计，结果仅在 的情况下成立。本文还提供了基于 YUIMA 包的、适用于 R 统计环境的即用型软件。
引用
@article{arxiv.1112.3777,
title = {Parameter estimation for the discretely observed fractional Ornstein-Uhlenbeck process and the Yuima R package},
author = {Alexandre Brouste and Stefano M. Iacus},
journal= {arXiv preprint arXiv:1112.3777},
year = {2011}
}
备注
15 pages, 1 figure