带分数噪声的复分数阶奥恩斯坦-乌伦贝克过程的参数估计
概率论
2017-01-27 v1 统计理论
统计理论
摘要
我们获得了受分数噪声扰动的复值奥恩斯坦-乌伦贝克过程漂移系数的最小二乘估计的强一致性和渐近正态性，将 Y. Hu 和 D. Nualart [Statist. Probab. Lett., 80 (2010), 1030-1038] 的结果推广到一种特殊的二维情形。策略是利用 Garsia-Rodemich-Rumsey 不等式和复四阶矩定理。本文的主要要素是多 Wiener-Ito 积分的样本路径正则性，以及用积分核的收缩和复 Malliavin 导数表示的复四阶矩定理的两个等价条件。
引用
@article{arxiv.1701.07568,
title = {Parameter Estimation of Complex Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes with Fractional Noise},
author = {Yong Chen and Yaozhong Hu and Zhi Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.07568},
year = {2017}
}
备注
16 pages