分数阶随机微分方程中的非参数估计
概率论
2019-10-15 v2
摘要
本文研究了由加性分数阶噪声驱动的随机微分方程的漂移函数的 Nadaraya-Watson 估计量的一致性和收敛速度。本文的结果通过 Hairer 的某些长时间行为性质以及关于分数阶布朗运动的 Skorokhod 积分的某些性质得到。这些结果在分数阶 Ornstein-Uhlenbeck 过程上进行了说明。
引用
@article{arxiv.1806.00115,
title = {Nonparametric Estimation in Fractional SDE},
author = {Fabienne Comte and Nicolas Marie},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.00115},
year = {2019}
}
备注
21 pages