布朗运动驱动反射随机过程的 Nadaraya-Watson 估计量
统计理论
2022-05-03 v1 统计方法学
统计理论
摘要
我们研究针对双侧反射随机过程漂移函数的 Nadaraya-Watson（N-W）估计量。基于离散观测过程和连续观测过程，我们分别提出了离散型 N-W 估计量和连续型 N-W 估计量。在若干正则条件下，我们得到了两个估计量的一致性并给出了其渐近分布。此外，我们简要指出，我们的方法可自然应用于单侧反射随机过程。数值研究表明，所提估计量足以满足实际应用。
引用
@article{arxiv.2205.00141,
title = {Nadaraya-Watson estimator for reflected stochastic processes driven by Brownian motions},
author = {Han Yuecai and Zhang Dingwen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.00141},
year = {2022}
}