离散观测下分数阶Ornstein-Uhlenbeck模型全部参数的估计
统计理论
2020-04-13 v1 统计理论
摘要
设由分数阶布朗运动 驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程 （由 描述）在离散时刻 ， 被观测。我们提出遍历型统计估计量 、 和 来同时估计上述Ornstein-Uhlenbeck模型中的所有参数 、 和 。我们证明了估计量的强相合性及其收敛速度。步长 可任意固定，而不必强制趋于零，这通常符合实际情况。所使用的工具是广义矩方法（通过遍历定理）和Malliavin微积分。
引用
@article{arxiv.2004.05096,
title = {Estimation Of all parameters in the Fractional Ornstein-Uhlenbeck model under discrete observations},
author = {El Mehdi Haress and Yaozhong Hu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2004.05096},
year = {2020}
}