多重混合分数布朗运动与 Ornstein-Uhlenbeck 过程
概率论
2022-09-15 v2
摘要
我们研究所谓的多重混合分数布朗运动（mmfBm）与多重混合分数 Ornstein--Uhlenbeck（mmfOU）过程。这些过程分别通过叠加（无穷多个）独立的分数布朗运动（fBm）与分数 Ornstein--Uhlenbeck 过程（fOU）混合构造而成。我们证明它们作为 过程存在，并研究其路径性质，即长程与短程相依、Hölder 连续性、-变分与条件完全支撑。
引用
@article{arxiv.2103.02978,
title = {Multi-Mixed Fractional Brownian Motions and Orstein-Uhlenbeck Processes},
author = {Hamidreza Maleki Almani and Tommi Sottinen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.02978},
year = {2022}
}