积分型 supOU 过程的多样性态：无限方差情形
概率论
2019-08-22 v2
摘要
所谓“supOU”过程，即 Ornstein-Uhlenbeck 型过程的叠加，是平稳过程，可分别指定其边际分布与依赖结构。它们可以具有有限或无限方差。我们研究经适当归一化的积分型无限方差 supOU 过程的极限行为。视具体情形不同，极限可以是分数布朗运动，也可以是具有无限方差的过程、带独立增量的 Lévy 稳定过程或带依赖增量的稳定过程。我们表明，甚至可能出现无限方差积分型 supOU 过程收敛到其各阶矩均有限的过程。文中给出了若干例子。
引用
@article{arxiv.1806.09811,
title = {The multifaceted behavior of integrated supOU processes: The infinite variance case},
author = {Danijel Grahovac and Nikolai N. Leonenko and Murad S. Taqqu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.09811},
year = {2019}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1904.00100