有限方差 supOU 积分过程的极限定理、矩的标度律与间歇性
概率论
2019-06-14 v2
摘要
Ornstein-Uhlenbeck 型叠加（supOU）过程提供了一类丰富的平稳随机过程，其中边缘分布与依赖结构可独立建模。我们表明它们也可能展现间歇性，一种影响矩增长速度的现象。为此，我们研究了具有有限方差的 supOU 积分过程的极限行为。经过适当归一化后，根据相关函数的衰减与边缘分布的特征三元组，可能出现四种不同的极限过程。为表明 supOU 过程可展现间歇性，我们确立了四种极限情景各自的矩增长速度。速率的变化表明存在间歇性，此处表现为绝对矩渐近行为中的变点。
引用
@article{arxiv.1711.09623,
title = {Limit theorems, scaling of moments and intermittency for integrated finite variance supOU processes},
author = {Danijel Grahovac and Nikolai N. Leonenko and Murad S. Taqqu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1711.09623},
year = {2019}
}
备注
Stochastic Processes and their Applications