奥恩斯坦-乌伦贝克型过程叠加的间歇性
概率论
2016-10-12 v1
摘要
间歇性现象已在物理学文献中被广泛讨论。本文提供了一种基于Lévy驱动的奥恩斯坦-乌伦贝克(OU)型过程的间歇性模型。可以构造这些过程的离散叠加，以纳入非高斯边际分布和长程或短程依赖。虽然OU型过程的有限叠加的部分和服从中心极限定理，但我们证明了一大类的无限长程依赖叠加的部分和是间歇的。我们讨论了OU型过程叠加的间歇性性质以及累积量的行为。
引用
@article{arxiv.1512.00670,
title = {Intermittency of Superpositions of Ornstein-Uhlenbeck Type Processes},
author = {Danijel Grahovac and Nikolai N. Leonenko and Alla Sikorskii and Irena Tešnjak},
journal= {arXiv preprint arXiv:1512.00670},
year = {2016}
}