宏观离散观测下复合 Poisson 驱动的 Ornstein-Uhlenbeck 过程 Lévy 测度的非参数推断
统计方法学
2019-07-12 v5
摘要
本研究考察了具有复合 Poisson 从属过程的平稳 Lévy 驱动 Ornstein-Uhlenbeck（OU）过程 的非参数推断。我们提出了一种在宏观观测下针对 Lévy 驱动 OU 过程 的 Lévy 测度的新谱估计量。我们还针对该估计量推导了在有限个设计点上的多元中心极限定理，以及在设计点数量随样本量增加而增加时的高维中心极限定理。基于这些渐近结果，我们开发了为 Lévy 测度构建置信带的方法，并提出了一种实用的带宽选择方法。
引用
@article{arxiv.1803.08671,
title = {Nonparametric inference on L\'evy measures of compound Poisson-driven Ornstein-Uhlenbeck processes under macroscopic discrete observations},
author = {Daisuke Kurisu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.08671},
year = {2019}
}
备注
42 pages