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Gamma混合分数阶Lévy Ornstein-Uhlenbeck过程

概率论 2021-07-22 v1

作者: Héctor Araya , Johanna Garzón , Rolando Rubilar

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摘要

本文引入一种非高斯长记忆过程，该过程由具有随机系数的分数阶Lévy Ornstein-Uhlenbeck过程的独立副本聚合构造而成。我们研究了这一新过程的若干性质与一个极限定理。最后，给出了极限过程的一些模拟。

关键词

非高斯过程长记忆分数阶Lévy Ornstein-Uhlenbeck 聚合极限定理

引用

@article{arxiv.2107.09829,
  title  = {Gamma mixed fractional L\'evy Ornstein-Uhlenbeck process},
  author = {Héctor Araya and Johanna Garzón and Rolando Rubilar},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2107.09829},
  year   = {2021}
}