关于带漂移混合分数Ornstein-Uhlenbeck过程的推断注记
统计理论
2021-01-19 v2 概率论
统计理论
摘要
本文致力于带漂移的混合分数Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计。利用Laplace变换计算或带有来自\cite{CK19}额外部分的Cameron-Martin公式，推导了极大似然估计量的大样本渐近性质。
引用
@article{arxiv.2009.03757,
title = {A Note On Inference for the Mixed Fractional Ornstein-Uhlenbeck Process with Drift},
author = {Chunhao Cai and Min Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2009.03757},
year = {2021}
}