高维Ornstein--Uhlenbeck过程漂移稀疏估计
统计理论
2025-10-29 v2 统计理论
摘要
我们研究给定独立同分布路径重复测量的高维非平稳Ornstein--Uhlenbeck过程漂移参数的稀疏正则化最大似然估计。特别是，我们证明了Lasso和Slope估计器可达最小混淙率收敛。我们展示了稀疏估计方法的数值实验并评估了其性能。
引用
@article{arxiv.2510.21505,
title = {Sparse estimation for the drift of high-dimensional Ornstein--Uhlenbeck processes with i.i.d. paths},
author = {Shogo Nakakita},
journal= {arXiv preprint arXiv:2510.21505},
year = {2025}
}
备注
23 pages, 2 figures; presentation improved; code and data available at https://github.com/snakakita/sparse-ou-with-iid-paths