时间变换广义混合分数布朗运动的长程依赖性研究
概率论
2023-01-10 v1
摘要
我们引入广义混合分数布朗运动(gmfBm)作为两个具有可能不同Hurst指数的独立分数布朗运动的线性组合，并研究当时间变换由 tempered stable 从属过程或 Gamma 过程诱导时，时间变换 gmfBm 表现出长程依赖性的条件。
引用
@article{arxiv.2301.02787,
title = {On the long range dependence of time-changed generalized mixed fractional Brownian motion},
author = {B. L. S. Prakasa Rao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.02787},
year = {2023}
}