时间变换混合分数布朗运动模型的长程依赖性
概率论
2021-02-23 v1 统计理论
统计理论
摘要
时间变换混合分数布朗运动是由混合分数布朗运动与其他过程叠加构成的迭代过程。在本文中，我们考虑参数为 a、b 且 H\in(0, 1) 的混合分数布朗运动，分别由 gamma 和 tempered stable 从属过程进行时间变换。我们给出它们的主要性质，重点关注长程依赖性。我们推导出，由 gamma 和 tempered stable 从属过程时间变换的分数布朗运动对所有 H\in(0, 1) 均具有长程依赖性性质。
引用
@article{arxiv.2102.10180,
title = {On the long range dependence of time-changed mixed fractional Brownian motion model},
author = {Ezzedine Mliki and Shaykhah Alajmi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2102.10180},
year = {2021}
}