具有长程依赖性的分数过程预测
概率论
2011-11-10 v2
摘要
我们引入了一类具有平稳增量且表现出长程依赖性的高斯过程。该类包括 Hurst 参数 H>1/2 的分数布朗运动作为典型例子。我们建立了这些过程的无限过去和有限过去预测公式，其中预测系数用 MA 和 AR 系数显式给出。
引用
@article{arxiv.0708.3631,
title = {Prediction of Fractional Processes with Long-range Dependence},
author = {Akihiko Inoue and Vo Van Anh},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.3631},
year = {2011}
}
备注
Title is changed. Section 5 is changed. 17 pages