高斯过程的参数估计及其在双独立分数布朗运动模型中的应用
概率论
2018-12-27 v1
摘要
本文的目的有两个。首先，我们回顾关于形式为 的回归模型中极大似然估计的一些近期结果，其中 为高斯过程， 为已知函数， 为未知漂移参数。给出了离散时间与连续时间观测情形下的估计技术。作为例子，考虑了分数布朗运动、混合分数布朗运动与次分数布朗运动的模型。其次，我们详细研究具有两个独立分数布朗运动的模型，并将上述一般结果应用于该模型。
引用
@article{arxiv.1808.08417,
title = {Parameter estimation for Gaussian processes with application to the model with two independent fractional Brownian motions},
author = {Yuliya Mishura and Kostiantyn Ralchenko and Sergiy Shklyar},
journal= {arXiv preprint arXiv:1808.08417},
year = {2018}
}
备注
22 pages