关于 Ornstein-Uhlenbeck 过程有限时间段参数估计器的研究
统计理论
2025-04-01 v1 统计理论
摘要
我们研究了两个参数均值回归过程在有限时间 下的参数最大似然估计（MLE）的偏差和均方误差。利用似然比过程，我们推导了 MLE 的表达式，然后通过变分测度和 Ito 公式计算偏差和均方误差。我们将推导的表达式应用于一般 Ornstein-Uhlenbeck 过程，其中偏差和均方误差通过关键过程功能的联合生成函数进行数值计算。提供了数值研究，以说明均值回归速度参数的 MLE 的偏差和均方误差的行为。
引用
@article{arxiv.2503.23677,
title = {On Finite Time Span Estimators of Parameters for Ornstein-Uhlenbeck Processes},
author = {Jun S. Han and Nino Kordzakhia},
journal= {arXiv preprint arXiv:2503.23677},
year = {2025}
}
备注
31 pages, 3 figures, 1 table