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Hurst 指数小于 1/2 的分数布朗运动型过程的 Baxter 不等式

概率论 2008-01-17 v1 统计理论统计理论

作者: Akihiko Inoue , Yukio Kasahara , Punam Phartyal

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摘要

本文旨在证明针对 Hurst 指数小于 1/2 的分数布朗运动型过程的 Baxter 不等式的类比形式。该不等式涉及有限过去与无限过去预测系数之差的范数估计。

关键词

Baxter 不等式分数布朗运动 Hurst 指数预测系数范数估计

引用

@article{arxiv.0801.2509,
  title  = {Baxter's inequality for fractional Brownian motion-type processes with Hurst index less than 1/2},
  author = {Akihiko Inoue and Yukio Kasahara and Punam Phartyal},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0801.2509},
  year   = {2008}
}

备注

7 pages