分数布朗运动是可预测的吗？
概率论
2009-07-10 v1
摘要
我们提供了一种称为局部预测器的工具，它扩展了可预测补偿子的概念。结果表明，赫斯特指数大于1/2的分数布朗运动与其局部预测器一致，而赫斯特指数小于1/2的分数布朗运动则不存在任何局部预测器。鞅（特别是布朗运动）的局部预测器平凡存在且等于0。
引用
@article{arxiv.0907.1618,
title = {Are fractional Brownian motions predictable?},
author = {Adam Jakubowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:0907.1618},
year = {2009}
}
备注
7 pages, to appear in proceedings of the Sixth Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications, Ascona 2008