基于白噪声分析的波动率调制布朗驱动 Volterra 过程随机积分研究
概率论
2015-02-06 v1
摘要
本文将波动率调制布朗驱动 Volterra 过程的积分理论推广到 Potthoff-Timpel 分布空间 。给出了广义过程可积性的充分条件，讨论了正则性结果和积分的性质。我们引入了一种通过 Wick 积的新波动率调制方法，并讨论了其与逐点相乘波动率模型的关系。
引用
@article{arxiv.1303.4625,
title = {On stochastic integration for volatility modulated Brownian-driven Volterra processes via white noise analysis},
author = {Ole E. Barndorff-Nielsen and Fred Espen Benth and Benedykt Szozda},
journal= {arXiv preprint arXiv:1303.4625},
year = {2015}
}
备注
35 pages, extends the results of arXiv:1205.3275