基于S-变换扩展的一类宽泛高斯平稳增量过程的随机积分
概率论
2012-02-09 v3
摘要
给定一个具有谱密度的高斯平稳增量过程，我们证明可以利用Hida白噪声空间理论自然地获得关于该过程的Wick-Itô积分。我们使用Bochner-Minlos定理为该过程关联一个概率空间，并在此空间中定义S-变换的对应形式。然后，我们利用该变换来定义随机积分，并证明一个相关的Itô公式。
引用
@article{arxiv.1109.1099,
title = {Stochastic integration for a wide class of Gaussian stationary increment processes using an extension of the S-transform},
author = {Daniel Alpay and Alon Kipnis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1109.1099},
year = {2012}
}
备注
Improved version